O indicador de volatilidade técnica é útil para ver as reversões de mercado potencial Este indicador de volatilidade com base na verdadeira gama de preço baseia-se na premissa. Strong tendências para cima são marcados por diminuições na volatilidade. Strong tendências para baixo mostram um aumento geral na volatilidade. Reversals em tendência Geralmente ocorrem quando aumenta a volatilidade. O gráfico abaixo do contrato de futuros de prata de 5.000 onças ilustra o primeiro ponto, que as tendências fortes podem ter baixa volatilidade. Como o preço dos futuros de prata estava aumentando, a volatilidade estava diminuindo constantemente. Aumento da volatilidade. Quando os preços de fundo, eles são geralmente acompanhados por aumento da volatilidade Um aumento no indicador de volatilidade após um recente declínio, poderia sinalizar que o preço é bottoming Um comerciante pode sair ou reduzir o tamanho das posições curtas durante este tempo de Aumento da volatilidade em um fundo Outros indicadores seriam usados para determinar quando um comerciante poderia ente O gráfico abaixo do contrato SP 500 Emini Futures mostra um exemplo de como os fundos podem ser marcados por aumentos na volatilidade. Devido à relação inversa geral de volatilidade e preço, o indicador de volatilidade pode ser útil para determinar tendências fortes e Bottomes de preços potenciais Outra ferramenta similar é os índices VIX e VXN que medem a volatilidade implícita das opções de índice CBOE, veja os Índices de Volatilidade VIX VXN. As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem conselho de negociação ou solicitação de compra ou venda Qualquer produto em stock, opção, futuro, mercadoria ou forex O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro A negociação é inerentemente arriscada não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de usar, os materiais E informação fornecida por este site Veja o disclaimer completo. Sobre nossos indicadores diários. Nós seguimos diversos indicadores diferentes para Volatilidade de negociação ETPs Exchange-Traded Products Cada indicador é uma estratégia baseada em sinal que nos permite identificar e negociar junto com tendências direcionais Usando indicadores baseados em sinal podemos permanecer objetivos em nosso comércio e minimizar os erros que surgem de fazer emoção - Isso significa comprar uma garantia quando o indicador se torna positivo, e vender uma garantia e comprar o inverso quando o indicador se torna negativo. Cada indicador leva leituras diárias de dados de mercado Após o fechamento Os valores dos indicadores são então publicados em um conjunto de medidores em nossa página de Previsão diária e enviados por e-mail aos assinantes Se qualquer indicador mudar de direção e acionar um sinal de compra ou venda, alertas eletrônicos automatizados também são enviados a todos os assinantes que desejam receber Alert. Dual estratégias para negociação VXX XIV Atualmente, oferecemos duas estratégias que se aplicam à negociação a curto prazo VIX futur Es ETPs, como VXX, XIV e SVXY Cada uma dessas estratégias adota uma abordagem diferente para maximizar os ganhos Como nenhuma estratégia é perfeita e o mercado é inerentemente imprevisível, usamos as duas estratégias simultaneamente para compensar as fraquezas dentro de cada uma das estratégias Para reduzir os drawdowns e suavizar os retornos ao longo dos meses e anos.1 VXX Bias estratégia - Nossa estratégia de Bias é construído usando dados de futuros VIX juntamente com um componente que monitora alterações de momento subjacentes na estrutura de prazo - Um valor positivo indica um sinal de compra para VXX, Enquanto que um valor negativo indica o sinal de venda e um sinal de compra para XIV.2 Risco de Volatilidade Estratégia de VRP Premium - Nossa estratégia de VRP é uma variação de um indicador comumente usado para medir a volatilidade implícita dianteira versus volatilidade real - Um valor positivo indica um sinal de compra para XIV, enquanto um valor negativo indica o sinal de venda e um sinal de compra para VXX - Combinado VRP VXX Bias estratégia.- Nós compramos XIV ou VXX só w Quando o VXX Bias e sinais de VRP concordam na direção para o comércio - Quando eles não concordam, a carteira é em dinheiro cerca de 30 do tempo. Tracking Desempenho Em fevereiro de 2016 começamos a negociação automatizada de nossa VRP VXX Bias e VXX Bias sinais Na plataforma de Collective2 O desempenho dos indicadores usando a verificação de terceiros é mostrado abaixo VRP VXX Bias Volatilidade de Negociação 1 VXX Bias Trading Volatilidade 2 nosso algoritmo de Inteligência Artificial, lançado em 24 de junho de 2016.Forecast Histórico e Full Backtesting Os valores dos indicadores para o mais recente Seis meses é sempre exibido na nossa página de Previsão Diária. Uma perda anual de ganho percentual em resultados backtested cheios para cada uma das nossas estratégias usadas com XIV VXX são mostradas na tabela a seguir Para fins de comparação de benchmark, uma carteira consistindo em uma abordagem buy and hold em XIV Está incluído na coluna direita Nota Os preços diários para VXX e XIV antes da criação do fundo foram derivados de dados reais de futuros VIX para o purp Ose de maximizar o comprimento do período de lookback Disclaimer Negociar estas estratégias é arriscado Leia por favor nossos termos de uso para disclaimers adicionais. Os dados anuais da perda do ganho podem ser visualizados no gráfico abaixo dos dados até dezembro 2016.For backtests históricos detalhados de nossos indicadores, Por favor consulte os links na parte inferior da nossa página de Assinatura. Nota Se você é novo nesta área do mercado, você pode ler sobre como a volatilidade funciona e por que é possível prever a volatilidade ETPs em nosso e-book, Fundamental Concepts e Estratégias de Trading Volatilidade ETPs. Strategies For Trading ZIV Semelhante ao VXX Bias, o ZIV Bias mede ventos de cabeça contra a cauda de médio prazo títulos, especificamente ZIV e seu inverso, VXZ É também baseado na forma da estrutura prazo, mas inclui um Ajuste baseado na forma da extremidade dianteira da estrutura de futuros VIX A escala do indicador também é normalizada em uma escala de -10 a 10, com a maioria dos valores entre -2 e 2 e um neu Tral em -0 5.- Um valor positivo para ZIV Bias indica um sinal de compra para ZIV, enquanto um valor negativo indica o sinal de venda para ZIV. Mais sobre o VXX Bias Indicador O VXX Bias fornece uma visão holística da força direcional de VXX, e pode ser conceitualizado como um headwind ou tailwind para a segurança É determinado pelo rendimento do rolo de primeiro e segundo meses futuros VIX aprender mais sobre o rendimento de rolo em nosso e-book juntamente com momentum e entrada de mudança de estado Os valores de bitola são Em uma escala de -10 a 10, com uma leitura mais negativa indicando uma polarização negativa mais forte ventos de contra e uma leitura mais positiva indicando uma tendência positiva de raio de extremidade A faixa de medição abrange 4 e -4 desvios padrão de valores desde março de 2004 Portanto, geralmente você pode esperar que as leituras para o VXX Bias estejam entre -3 e 3. Historicamente houve grandes diferenças entre o primeiro eo segundo mês VIX futuros levando a leituras extremas No lado negativo do VXX Bias gauge, nós Ve bateu tão baixo quanto -5, mais recentemente em março de 2012, quando os futuros do mês VIX frente estavam em 16 15 eo segundo mês estava em 21 6 No lado positivo do calibre que ve tivemos leituras acima de 10, nomeadamente em outubro de 2008 quando a frente Mês foi em 64 eo segundo mês foi 42 9 Cada uma dessas leituras extremas se traduzem em movimentos direcionais muito fortes para VIX ETPs, e um dia podemos vê-los novamente. Porque VXX é o inverso dos fundos XIV e SVXY, a previsão de viés VXX se aplica Para esses títulos também, mas o negativo precisa ser alterado para um positivo ou vice-versa. Further documentação de b acktested resultados usando o VXX Bias estratégia está disponível neste post. ------------ Hipotético E Simulated Performance Disclaimer Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que têm certas limitações inerentes Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real Também, porque esses negócios não foram realmente executados, th Esses resultados podem ter uma ou mais compensações para o impacto, se for o caso, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva Não A representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes a estes sendo mostrado Backtest resultados não contabilizam quaisquer custos associados com comissões comerciais ou custos de subscrição Diferenças de desempenho adicionais em backtests surgem da metodologia de usar o 16 00 Valores de fechamento de ET para XIV, VXX e ZIV como preços de mercado aproximados para indicadores que requerem futuros VIX e VIX para liquidar em 4 15pm ET. Fique atualizado por ter posts enviados diretamente para seu feed RSS ou Email. Sep 23, 2013 10 56 AM CST. When estudar um estoque ou um mercado para o comércio, muitas vezes precisamos estudar o ciclo de volatilidade atual para determinar qual estratégia usar ou avoid. Measuring volatilidade é especialmente impo Rtant se você deseja usar qualquer tipo de estratégia de opção com um estoque ou ETF. Vamos dar uma olhada em três ferramentas rápidas que você pode usar para medir onde uma ação está negociando em seu ciclo de volatilidade. Vamos usar o SP500 como nosso proxy e Sobreposição de três ferramentas de análise técnica simples. High menos Baixa que simplesmente subtrai a baixa do dia a partir do alto do dia puro preço. Abergem True Range semelhante ao indicador de alta baixa, mas leva em conta durante a noite gaps. Bollinger Band Width - subtrai o Menor valor de BB do desvio padrão do valor de BB superior. A fórmula High-Low é um indicador feito sob encomenda que retorna simplesmente a escala de preço de um dia negociando particular. O indicador ATR médio da escala verdadeira usa a mesma lógica mas igualmente toma em consideração lacunas de noite em Sua fórmula ao calcular o valor médio sobre 14 dias padrão ou qualquer período de tempo que você especificar. Finalmente, a largura da faixa de Bollinger mede a diferença do valor dois desvios padrão acima da média média de 20 dias eo valor dois Desvio padrão abaixo da média de 20 dias. Com os Indicadores ATR e BB-Largura, você pode aumentar ou diminuir o período de cálculo para maior sensibilidade. Por exemplo, um período de retorno de ATR de 20 será mais suave do que um período de 10 que seria Ser mais spiky. O mesmo seria verdadeiro para BB-Width onde você poderia aumentar ou diminuir a média média junto com o desvio padrão 1 5, 3, 4, etc. O objetivo é determinar a volatilidade atual e futura potencial estudando o Volatilidade Ciclo a partir de preços históricos. Voltilidade tende a passar por ciclos de fases altas e fases baixas Especificamente, um período de baixa volatilidade agora tende a entrar em erupção em um período de alta volatilidade no futuro. Um período de alta volatilidade muitas vezes associado a um forte preço Declínio tende a assentar-se em uma fase de volatilidade mais baixa no futuro. A partir de um ponto de vista psicológico, os períodos de estabilidade de complacência tendem a passar para fases de instabilidade de excitação. Aqui está um exemplo recente de ciclos de volatilidade i A Apple AAPL também mostra períodos de alta e baixa volatilidade. Embora seja muito mais comum que a volatilidade picos durante sell-off fases, podemos ver a volatilidade aumentar também durante Períodos de acção de preço ascendente sustentada. Mesmo os indicadores são semelhantes, pode ser útil para combinar os indicadores para ter uma noção dos ciclos mais amplos. Aqui estão apenas algumas estratégias de exemplo que você pode usar dependendo do ciclo de volatilidade atual. Traders pode olhar Para futuras oportunidades breakout para se desenvolver durante um período de baixa volatilidade atual. Options comerciantes podem se concentrar em estratégias de compra líquida durante períodos de baixa volatilidade e mudança para estratégias de venda líquida durante períodos de alta volatilidade. Traders também pode ajustar o tamanho da posição de volatilidade períodos mais elevados Da volatilidade exigem tamanho de posição reduzido em relação a períodos mais baixos de volatilidade que podem exigir tamanhos de posição mais altos. Da mesma forma, estratégias de stop-loss e de meta comercial Pode ser ajustado para jogar para alvos maiores com paradas mais amplas durante períodos de alta volatilidade e alvos menores com paradas mais apertadas durante os períodos de baixa volatilidade. No entanto, você pode negociar, pode ser essencial para ter uma noção do que a volatilidade parece agora eo que pode se desenvolver em O futuro próximo. Junte-se a membros companheiros para receber o comentário diário e a análise detalhada cada noite unindo nossos serviços da sociedade para o comentário diário ou semanal, o Web site educacional livre da instrução e o livro oportuno de analysis. Corey novo O curso de troca completo Wiley finança está agora disponível junto O recém-lançado lucrando com o ciclo de vida de uma apresentação Stock Trend também da Wiley.
